Dados históricos do Forex python
Não se pode estar mais errado nisso.
Não há nada como dados históricos FOREX. Cada mediador de negociação de FX (Broker) cria seus próprios termos de negociação & amp; Condições Mesmo o mesmo Corretor pode fornecer vários feeds de preço diferentes (ou inconsistentes, se assim o desejar) para o mesmo par de moedas, de forma que os T & amp; C de cada "produto" possam ser atendidos.
O ecossistema FOREX é um mercado global descentralizado, multi-agente / multi-função, principalmente distribuído.
Então, esqueça de ter um SLOC, uma linha mágica para obter uma resposta universalmente válida de alguma API divina inexistente. Não há nenhum tal.
Sim, pode receber dados FX - mas cada corretor fornece uma imagem diferente:
Sim, pode-se integrar o processo localhost contra um serviço API distinto de um Broker particular, para um tipo particular de conta de negociação (ref. Os respectivos T & amp; C para contexto detalhado de tal feed de dados).
Alguns Corretores publicam seus dados de ticks locais, outros não. Algumas agências de pesquisa podem ajudá-lo em alguns esforços motivados por pesquisa e compartilhar segmentos selecionados dos dados de escala para um par CCY específico. Mas não há consolidação global zero. Simplesmente não tem motivo para agregar tal serviço, que tem valor zero adicionado.
Se a modelagem quantitativa in vitro deve fazer algum sentido, esse modelo deve ser validado com relação ao mesmo mercado, onde se espera que a comercialização ocorra in vivo.
Então você precisa de dados específicos de um Mediador de acesso ao mercado (o Corretor para pedir isso), onde seu serviço está indo para operar in vivo.
Dados históricos do Forex python
- dados de futuros e índices de tick disponíveis desde os anos 90.
- preços por série disponíveis aqui.
- é uma plataforma de pesquisa hospedada com mais de 300 terabytes de dados históricos em várias disciplinas, incluindo Contabilidade, Finanças, Bancos, Economia, Assistência Médica e Seguros.
- O WRDS oferece suporte a mais de 50.000 usuários corporativos, acadêmicos, governamentais e sem fins lucrativos em mais de 400 instituições em mais de 30 países.
- Acções, índices, fundos, obrigações, dados cambiais globais, derivados seleccionados, produtos estruturados, warrants e opções.
- milhões de símbolos (mais de 1000 de trocas e contribuintes de dados), dados entregues em forma de. csv, vários identificadores de segurança.
- curvas de rendimento globais e fatores de desconto.
- Superfícies de volatilidade da opção FX (33 ccy)
- cubos de volatilidade de Swaption (20 ccy)
- Curvas de spread de credit default swap (CDS) (entidades de referência de 2000)
- Preços em 1.000.000 de títulos de rendimento fixo globais.
- Nanotick | O CME Group fornece a fonte de dados históricos para todas as trocas de grupo, incluindo NYMEX, COMEX, CBOT e o próprio CME.
- O Nanotick captura todas as transmissões de pacotes em todos os canais para futuros e opções e tem a vantagem exclusiva de ter tempo de envio de troca e tempo de recebimento em co-localização com o relógio atômico.
- Os dados do Nanotick incluem CME Market Data Platform (MDP 3.0) Market By Price (MBP) e Market By Order (MBO).
- A Nanotick oferece complexos de grupos de dados padrão para os seguintes agrupamentos de produtos: Commodities Agrícolas, Produtos de Energia, Índices de Ações, Câmbio, Metais, Treasuries e Taxas de Juros.
- Esses complexos contêm todos os dados históricos para todos os contratos de futuros e opções no segmento de mercado, independentemente da troca de fontes.
- Ações norte-americanas (intraday desde 1997, diárias desde 1990)
- futuros norte-americanos (intraday desde 2007, diariamente 31+ anos)
- Índices norte-americanos (intraday desde 1997, diariamente desde 1990)
- Fundos mútuos diários desde 1997.
- Forex intraday desde 2007, diariamente desde 1983.
- ações mundiais (intraday desde 2009, diariamente até 10 anos)
- 20 + anos de dados diários para futuros, ações, índices, títulos e forex.
- 7 anos ou mais de dados de carrapatos.
- dados de 60 bolsas mundiais.
- dados da Thomson Reuters.
- Preços de ações dos EUA e do mundo desde 1980.
- índices e fundos mútuos desde 1980.
- futuros a partir de 1973.
- Datalink Estoques Europa / Oriente Médio / África - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Estoques Norte-Sul e Americanos e Fundos Mútuos - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Worldwide Futures - $ 24,95 / mês.
- Índices mundiais da Datalink - US $ 9,95 / mês.
- Ações dos EUA, ETFs, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e corporativos.
- Intraday, Daily, Weekly, Monthly, Seasonal e Time e Vendas.
- Bolsas de valores norte-americanas e internacionais, ETFs, fundos, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e privados, derivativos (CMO, ABS etc.)
- múltiplos horizontes temporais (de escala a escala para frequências mais baixas)
- dados diários que remontam a 2003 - dados de tick by tick que remontam a 2011.
- Ações dos EUA desde 1950.
- Completar o histórico de preços de Cingapura e Austrália para estoques.
- completar o histórico de dados de futuros dos EUA.
- histórico completo de dados forex.
- Ações de Cingapura $ 90, ações da Austrália $ 90.
- banco de dados completo de preços futuros $ 90.
- banco de dados completo de preços forex $ 90.
- histórico dos preços das ações globais, inclui dados sobre informações sobre empresas e produtos, ações corporativas, ganhos, preços diários e volumes de negociação.
- classes de ativos complementares, incluindo warrants, fundos mútuos, folhas cor-de-rosa, ETFs, índices, ETFs e futuros sobre índices de ações.
- Ações intraday dos EU, etfs, índices, futuros, forex por 3 anos.
- estoques de fim de dia dos EUA desde 1988, ETFs desde 1998.
- futuros mundiais do fim do dia, índices, fundos mútuos desde o início, ações internacionais desde 2000.
- dados adicionais fundamentais para ações, commodities, ETFs e fundos mútuos, notícias e previsão do tempo.
- Yahoo Finance - ações, etfs, índices, fundos.
- Google Finance - ações.
- PiFin - taxas de câmbio, futuros financeiros, futuros de commodities e índices.
- opções sobre ações dos EUA (desde 2002)
- opções no SPX (desde 1990)
- todos os símbolos (dados brutos com gregos e IV) - $ 1.175.
- todos os símbolos (dados de preço bruto) - $ 765.
- diariamente desde 2008.
- para um símbolo ($ 3 por um mês, $ 180 para histórico completo)
- Volatilidade histórica (tanto no final do dia quanto no Parkinson)
- Contratos de opções individuais Volatility (diário)
- Índice de Volatilidade implícito (diário)
- Superfície de Volatilidade implícita (diariamente)
- preços de opções (NBBO) com volume e juros em aberto (diariamente)
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- "Plano profissional" - $ 399 mensais - dados históricos para 100 anos, todos os indicadores.
- "Enterprise plan" - $ 2.999 trimestral - banco de dados completo, todas as APIs, usuários ilimitados.
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, taxas de câmbio, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- futuros, forex, ações dos EUA e do mundo, ETFs, índices, taxas de juros dos EUA.
- indicadores macroeconómicos (de St. Louis FRED como exemplo)
- alguns dados premium são pagos.
- dados em várias frequências (tick-by-tick, minutos, por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente)
- abrange todos os cruzamentos forex e pares principais, spot de prata e ouro.
- carteiras de fatores (mercado, pequeno / grande, valor / crescimento, momentum / reversão) desde 1926.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, IPCs, IPP, índices de preços de imóveis etc.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, índices de inflação etc.
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- Índices diários de ações nos EUA (a partir de 1885)
- séries macroeconómicas (PIB, IPC, salário monetário, etc.)
- Taxas de câmbio dos EUA e do Reino Unido, do preço do ouro, do dólar e da libra.
- Taxas de juros dos EUA, taxas de crédito, preços de ações e dividendos, índices CAPE desde 1871.
Dados históricos do Forex python
Eu estou aprendendo e usando os pandas e python.
Hoje, eu estou tentando fazer uma tabela de taxa de câmbio, mas eu tenho um problema com a obtenção do valor de 'USDJPY'.
Quando recebo um preço de 'EUR / USD', eu codifico assim.
Mas quando eu escrevi.
a mensagem de erro vem assim:
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em DataReader (nome, data_source, start, end, retry_count, pausa) 70 return get_data_yahoo (símbolos = nome, início = início, fim = fim, 71 adjust_price = False, chunksize = 25, ---> 72 retry_count = retry_count, pausa = pausa) 73 elif data_source == "google": 74 return get_data_google (símbolos = nome, início = início, fim = fim,
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em get_data_yahoo (símbolos, iniciar, finalizar, retry_count, pausar, ajustar_preço, ret_index, chunksize, nome) 388 "" "389 return _get_data_from (symbols, start , end, retry_count, pause, -> 390 adjust_price, ret_index, chunksize, 'yahoo', nome) 391 392.
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em _get_data_from (símbolos, início, fim, retry_count, pause, adjust_price, ret_index, chunksize, fonte, nome) 334 # Se um único símbolo, (por exemplo , 'GOOG') 335 if isinstance (símbolos, (basestring, int)): -> 336 hist_data = src_fn (símbolos, início, fim, retry_count, pausa) 337 # Ou vários símbolos, (por exemplo, ['GOOG', 'AAPL', 'MSFT']) 338 elif isinstance (símbolos, DataFrame):
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em _get_hist_yahoo (sym, iniciar, finalizar, retry_count, pausar) 188 '& amp; g = d' + 189 '& amp; ignore =.csv') -> 190 return _retry_read_url (url, retry_count, pausa, 'Yahoo!') 191 192.
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em _retry_read_url (url, retry_count, pause, name) 167 168 raise IOError ("depois de% d tentativas,% s não" -> 169 " return a 200 para url% r "% (retry_count, name, url)) 170 171.
Outras moedas como 'GBPUSD' também têm o mesmo problema.
Você pode resolver este problema?
Você tem alguma idéia de obter 'USDJPY' do yahoo ou google.
BigData. Iniciantes. Negociação
BigData. Iniciantes. Negociação
Fazendo o download de dados históricos de ticks do Forex e importando-os para o Python usando Pandas.
Antes de executar qualquer sistema de algotrading ao vivo, é uma boa prática fazer backtest (isso significa executar uma simulação) em nossos algoritmos. Tenha em mente que isso não significa que, se o seu sistema o estiver matando nos últimos 5 anos / meses / dias, ele terá lucro, mas é um bom indicador de que você pode estar envolvido em algo.
Há quatro coisas que precisamos levar em consideração quando fazemos nosso backtesting:
A qualidade dos dados Como carregá-los eficientemente Como construir nosso sistema de backtesting Tente fazer com que nosso backtesting e nosso sistema ao vivo compartilhem o máximo de código possível.
Hoje, vamos nos concentrar em (1) e (2).
Para dados de Forex, estou usando o GainCapital. Seus dados estão na forma de carrapatos. Para uma fonte livre, é bom o suficiente. Eu costumava usar o serviço de dados históricos da Oanda, mas parece que eles mudaram para um produto premium. Que pena. Certifique-se de usar os dados do GainCapital apenas para experimentação.
Para qualquer outro tipo de dados históricos pagos (ETFs, ações, opções stc), estou usando eoddata (eles também têm alguns dados históricos de forex, mas eu não os usei).
Vamos baixar dados por uma semana e experimentar um pouco. O link para os dados é avaliadoata. gaincapital / 2015/11% 20November / EUR_USD_Week1.zip para a primeira semana de novembro de 2015.
Primeiro precisamos descompactar o arquivo. python & gt; descompacte EUR_USD_Week1.zip.
e você receberá um arquivo de 25MB chamado EUR_USD_Week1.csv. Estes são dados para uma semana para um par de moedas. Você pode imaginar a quantidade de dados que você precisa processar para todas as moedas nos últimos cinco anos (dica: muito!). Mas não se preocupe, vamos otimizar isso. Por enquanto, vamos abrir o arquivo e inspecionar.
Dados históricos do Forex python
Uma fonte de dados popular é o Dukascopy, que oferece dados gratuitos desde 2003 (para a maioria das moedas) até agora.
A qualidade dos dados é geralmente considerada boa.
Sobre a licença:
Os dados são disponibilizados aos usuários apenas para uso pessoal, apenas com o propósito de testar e avaliar suas estratégias proprietárias de negociação eletrônica. Os dados não são intencionais e / ou disponibilizados para qualquer outra finalidade.
Também é proibido alterar, modificar, fazer engenharia reversa, criar produtos derivados com base ou de outro modo com os Dados para fins diferentes dos indicados acima.
É proibido exibir publicamente qualquer parte dos Dados ou divulgá-los a terceiros.
É proibido referir-se, direta ou indiretamente, à Dukascopy e / ou Data em conexão com o desempenho de qualquer estratégia de negociação derivada via Data. Ao fornecer acesso aos Dados, a Dukascopy não renuncia a nenhum de seus direitos no ou com relação ao precedente. Nenhuma garantia por Dukascopy.
Os dados são fornecidos em "COMO ESTÃO" e "COM TODAS AS SUAS FALHAS". A Dukascopy não oferece garantia e / ou representação em relação a qualquer tipo de dados. A Dukascopy, seus proprietários, subsidiárias, funcionários, administradores e agentes não terão nenhuma responsabilidade em relação ao acesso e uso dos Dados pelos usuários. Sem derrogar a generalidade do precedente, entre outras Dukascopy não garante ou representa:
Você pode considerar os dados de cotação histórica do Gain Capital (formato CSV).
Os dados contêm os seguintes campos: par de moedas, data, preço do lance e preço de venda.
A característica mais marcante de seus dados de escala é o intervalo de tempo coberto, mas:
eles mudaram seu formato algumas vezes (por exemplo, dê uma olhada no tickstory / forum / viewtopic. php? f = 5 & amp; t = 592) há reclamações sobre a qualidade dos dados (ou seja, falta de grandes períodos de tempo / períodos desalinhados)
Também fxhistoricaldata / oferece dados intraday de Forex fornecidos em dois períodos diferentes (de hora em hora e diariamente) e para 17 pares de FX.
- dados de futuros e índices de tick disponíveis desde os anos 90.
- preços por série disponíveis aqui.
- é uma plataforma de pesquisa hospedada com mais de 300 terabytes de dados históricos em várias disciplinas, incluindo Contabilidade, Finanças, Bancos, Economia, Assistência Médica e Seguros.
- O WRDS oferece suporte a mais de 50.000 usuários corporativos, acadêmicos, governamentais e sem fins lucrativos em mais de 400 instituições em mais de 30 países.
- Acções, índices, fundos, obrigações, dados cambiais globais, derivados seleccionados, produtos estruturados, warrants e opções.
- milhões de símbolos (mais de 1000 de trocas e contribuintes de dados), dados entregues em forma de. csv, vários identificadores de segurança.
- curvas de rendimento globais e fatores de desconto.
- Superfícies de volatilidade da opção FX (33 ccy)
- cubos de volatilidade de Swaption (20 ccy)
- Curvas de spread de credit default swap (CDS) (entidades de referência de 2000)
- Preços em 1.000.000 de títulos de rendimento fixo globais.
- Nanotick | O CME Group fornece a fonte de dados históricos para todas as trocas de grupo, incluindo NYMEX, COMEX, CBOT e o próprio CME.
- O Nanotick captura todas as transmissões de pacotes em todos os canais para futuros e opções e tem a vantagem exclusiva de ter tempo de envio de troca e tempo de recebimento em co-localização com o relógio atômico.
- Os dados do Nanotick incluem CME Market Data Platform (MDP 3.0) Market By Price (MBP) e Market By Order (MBO).
- A Nanotick oferece complexos de grupos de dados padrão para os seguintes agrupamentos de produtos: Commodities Agrícolas, Produtos de Energia, Índices de Ações, Câmbio, Metais, Treasuries e Taxas de Juros.
- Esses complexos contêm todos os dados históricos para todos os contratos de futuros e opções no segmento de mercado, independentemente da troca de fontes.
- Ações norte-americanas (intraday desde 1997, diárias desde 1990)
- futuros norte-americanos (intraday desde 2007, diariamente 31+ anos)
- Índices norte-americanos (intraday desde 1997, diariamente desde 1990)
- Fundos mútuos diários desde 1997.
- Forex intraday desde 2007, diariamente desde 1983.
- ações mundiais (intraday desde 2009, diariamente até 10 anos)
- 20 + anos de dados diários para futuros, ações, índices, títulos e forex.
- 7 anos ou mais de dados de carrapatos.
- dados de 60 bolsas mundiais.
- dados da Thomson Reuters.
- Preços de ações dos EUA e do mundo desde 1980.
- índices e fundos mútuos desde 1980.
- futuros a partir de 1973.
- Datalink Estoques Europa / Oriente Médio / África - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Estoques Norte-Sul e Americanos e Fundos Mútuos - US $ 24,95 / mês.
- Datalink Worldwide Futures - $ 24,95 / mês.
- Índices mundiais da Datalink - US $ 9,95 / mês.
- Ações dos EUA, ETFs, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e corporativos.
- Intraday, Daily, Weekly, Monthly, Seasonal e Time e Vendas.
- Bolsas de valores norte-americanas e internacionais, ETFs, fundos, opções, futuros, forex, índices, títulos públicos e privados, derivativos (CMO, ABS etc.)
- múltiplos horizontes temporais (de escala a escala para frequências mais baixas)
- dados diários que remontam a 2003 - dados de tick by tick que remontam a 2011.
- Ações dos EUA desde 1950.
- Completar o histórico de preços de Cingapura e Austrália para estoques.
- completar o histórico de dados de futuros dos EUA.
- histórico completo de dados forex.
- Ações de Cingapura $ 90, ações da Austrália $ 90.
- banco de dados completo de preços futuros $ 90.
- banco de dados completo de preços forex $ 90.
- histórico dos preços das ações globais, inclui dados sobre informações sobre empresas e produtos, ações corporativas, ganhos, preços diários e volumes de negociação.
- classes de ativos complementares, incluindo warrants, fundos mútuos, folhas cor-de-rosa, ETFs, índices, ETFs e futuros sobre índices de ações.
- Ações intraday dos EU, etfs, índices, futuros, forex por 3 anos.
- estoques de fim de dia dos EUA desde 1988, ETFs desde 1998.
- futuros mundiais do fim do dia, índices, fundos mútuos desde o início, ações internacionais desde 2000.
- dados adicionais fundamentais para ações, commodities, ETFs e fundos mútuos, notícias e previsão do tempo.
- Yahoo Finance - ações, etfs, índices, fundos.
- Google Finance - ações.
- PiFin - taxas de câmbio, futuros financeiros, futuros de commodities e índices.
- opções sobre ações dos EUA (desde 2002)
- opções no SPX (desde 1990)
- todos os símbolos (dados brutos com gregos e IV) - $ 1.175.
- todos os símbolos (dados de preço bruto) - $ 765.
- diariamente desde 2008.
- para um símbolo ($ 3 por um mês, $ 180 para histórico completo)
- Volatilidade histórica (tanto no final do dia quanto no Parkinson)
- Contratos de opções individuais Volatility (diário)
- Índice de Volatilidade implícito (diário)
- Superfície de Volatilidade implícita (diariamente)
- preços de opções (NBBO) com volume e juros em aberto (diariamente)
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- "Plano profissional" - $ 399 mensais - dados históricos para 100 anos, todos os indicadores.
- "Enterprise plan" - $ 2.999 trimestral - banco de dados completo, todas as APIs, usuários ilimitados.
- Crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, taxas de câmbio, mercados de trabalho, indicadores de negócios, etc.
- futuros, forex, ações dos EUA e do mundo, ETFs, índices, taxas de juros dos EUA.
- indicadores macroeconómicos (de St. Louis FRED como exemplo)
- alguns dados premium são pagos.
- dados em várias frequências (tick-by-tick, minutos, por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente)
- abrange todos os cruzamentos forex e pares principais, spot de prata e ouro.
- carteiras de fatores (mercado, pequeno / grande, valor / crescimento, momentum / reversão) desde 1926.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, IPCs, IPP, índices de preços de imóveis etc.
- taxas de câmbio, taxas monetárias, taxas de juros etc.
- indicadores financeiros, população, emprego e mercados de trabalho, etc.
- preços de commodities, índices de inflação etc.
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- dividendo / split ações norte-americanas ajustadas, ETFs.
- indicadores de mercado (VIX, VXV etc.)
- Índices diários de ações nos EUA (a partir de 1885)
- séries macroeconómicas (PIB, IPC, salário monetário, etc.)
- Taxas de câmbio dos EUA e do Reino Unido, do preço do ouro, do dólar e da libra.
- Taxas de juros dos EUA, taxas de crédito, preços de ações e dividendos, índices CAPE desde 1871.
Dados históricos do Forex python
Eu estou aprendendo e usando os pandas e python.
Hoje, eu estou tentando fazer uma tabela de taxa de câmbio, mas eu tenho um problema com a obtenção do valor de 'USDJPY'.
Quando recebo um preço de 'EUR / USD', eu codifico assim.
Mas quando eu escrevi.
a mensagem de erro vem assim:
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em DataReader (nome, data_source, start, end, retry_count, pausa) 70 return get_data_yahoo (símbolos = nome, início = início, fim = fim, 71 adjust_price = False, chunksize = 25, ---> 72 retry_count = retry_count, pausa = pausa) 73 elif data_source == "google": 74 return get_data_google (símbolos = nome, início = início, fim = fim,
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em get_data_yahoo (símbolos, iniciar, finalizar, retry_count, pausar, ajustar_preço, ret_index, chunksize, nome) 388 "" "389 return _get_data_from (symbols, start , end, retry_count, pause, -> 390 adjust_price, ret_index, chunksize, 'yahoo', nome) 391 392.
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em _get_data_from (símbolos, início, fim, retry_count, pause, adjust_price, ret_index, chunksize, fonte, nome) 334 # Se um único símbolo, (por exemplo , 'GOOG') 335 if isinstance (símbolos, (basestring, int)): -> 336 hist_data = src_fn (símbolos, início, fim, retry_count, pausa) 337 # Ou vários símbolos, (por exemplo, ['GOOG', 'AAPL', 'MSFT']) 338 elif isinstance (símbolos, DataFrame):
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em _get_hist_yahoo (sym, iniciar, finalizar, retry_count, pausar) 188 '& amp; g = d' + 189 '& amp; ignore =.csv') -> 190 return _retry_read_url (url, retry_count, pausa, 'Yahoo!') 191 192.
C: \ Anaconda \ lib \ site-packages \ pandas \ io \ data. pyc em _retry_read_url (url, retry_count, pause, name) 167 168 raise IOError ("depois de% d tentativas,% s não" -> 169 " return a 200 para url% r "% (retry_count, name, url)) 170 171.
Outras moedas como 'GBPUSD' também têm o mesmo problema.
Você pode resolver este problema?
Você tem alguma idéia de obter 'USDJPY' do yahoo ou google.
BigData. Iniciantes. Negociação
BigData. Iniciantes. Negociação
Fazendo o download de dados históricos de ticks do Forex e importando-os para o Python usando Pandas.
Antes de executar qualquer sistema de algotrading ao vivo, é uma boa prática fazer backtest (isso significa executar uma simulação) em nossos algoritmos. Tenha em mente que isso não significa que, se o seu sistema o estiver matando nos últimos 5 anos / meses / dias, ele terá lucro, mas é um bom indicador de que você pode estar envolvido em algo.
Há quatro coisas que precisamos levar em consideração quando fazemos nosso backtesting:
A qualidade dos dados Como carregá-los eficientemente Como construir nosso sistema de backtesting Tente fazer com que nosso backtesting e nosso sistema ao vivo compartilhem o máximo de código possível.
Hoje, vamos nos concentrar em (1) e (2).
Para dados de Forex, estou usando o GainCapital. Seus dados estão na forma de carrapatos. Para uma fonte livre, é bom o suficiente. Eu costumava usar o serviço de dados históricos da Oanda, mas parece que eles mudaram para um produto premium. Que pena. Certifique-se de usar os dados do GainCapital apenas para experimentação.
Para qualquer outro tipo de dados históricos pagos (ETFs, ações, opções stc), estou usando eoddata (eles também têm alguns dados históricos de forex, mas eu não os usei).
Vamos baixar dados por uma semana e experimentar um pouco. O link para os dados é avaliadoata. gaincapital / 2015/11% 20November / EUR_USD_Week1.zip para a primeira semana de novembro de 2015.
Primeiro precisamos descompactar o arquivo. python & gt; descompacte EUR_USD_Week1.zip.
e você receberá um arquivo de 25MB chamado EUR_USD_Week1.csv. Estes são dados para uma semana para um par de moedas. Você pode imaginar a quantidade de dados que você precisa processar para todas as moedas nos últimos cinco anos (dica: muito!). Mas não se preocupe, vamos otimizar isso. Por enquanto, vamos abrir o arquivo e inspecionar.
Dados históricos do Forex python
Uma fonte de dados popular é o Dukascopy, que oferece dados gratuitos desde 2003 (para a maioria das moedas) até agora.
A qualidade dos dados é geralmente considerada boa.
Sobre a licença:
Os dados são disponibilizados aos usuários apenas para uso pessoal, apenas com o propósito de testar e avaliar suas estratégias proprietárias de negociação eletrônica. Os dados não são intencionais e / ou disponibilizados para qualquer outra finalidade.
Também é proibido alterar, modificar, fazer engenharia reversa, criar produtos derivados com base ou de outro modo com os Dados para fins diferentes dos indicados acima.
É proibido exibir publicamente qualquer parte dos Dados ou divulgá-los a terceiros.
É proibido referir-se, direta ou indiretamente, à Dukascopy e / ou Data em conexão com o desempenho de qualquer estratégia de negociação derivada via Data. Ao fornecer acesso aos Dados, a Dukascopy não renuncia a nenhum de seus direitos no ou com relação ao precedente. Nenhuma garantia por Dukascopy.
Os dados são fornecidos em "COMO ESTÃO" e "COM TODAS AS SUAS FALHAS". A Dukascopy não oferece garantia e / ou representação em relação a qualquer tipo de dados. A Dukascopy, seus proprietários, subsidiárias, funcionários, administradores e agentes não terão nenhuma responsabilidade em relação ao acesso e uso dos Dados pelos usuários. Sem derrogar a generalidade do precedente, entre outras Dukascopy não garante ou representa:
Você pode considerar os dados de cotação histórica do Gain Capital (formato CSV).
Os dados contêm os seguintes campos: par de moedas, data, preço do lance e preço de venda.
A característica mais marcante de seus dados de escala é o intervalo de tempo coberto, mas:
eles mudaram seu formato algumas vezes (por exemplo, dê uma olhada no tickstory / forum / viewtopic. php? f = 5 & amp; t = 592) há reclamações sobre a qualidade dos dados (ou seja, falta de grandes períodos de tempo / períodos desalinhados)
Também fxhistoricaldata / oferece dados intraday de Forex fornecidos em dois períodos diferentes (de hora em hora e diariamente) e para 17 pares de FX.
Uma fonte de dados popular é o Dukascopy, que oferece dados gratuitos desde 2003 (para a maioria das moedas) até agora.
A qualidade dos dados é geralmente considerada boa.
Sobre a licença:
Os dados são disponibilizados aos usuários apenas para uso pessoal, apenas com o propósito de testar e avaliar suas estratégias proprietárias de negociação eletrônica. Os dados não são intencionais e / ou disponibilizados para qualquer outra finalidade.
Também é proibido alterar, modificar, fazer engenharia reversa, criar produtos derivados com base ou de outro modo com os Dados para fins diferentes dos indicados acima.
É proibido exibir publicamente qualquer parte dos Dados ou divulgá-los a terceiros.
É proibido referir-se, direta ou indiretamente, à Dukascopy e / ou Data em conexão com o desempenho de qualquer estratégia de negociação derivada via Data. Ao fornecer acesso aos Dados, a Dukascopy não renuncia a nenhum de seus direitos no ou com relação ao precedente. Nenhuma garantia por Dukascopy.
Os dados são fornecidos em "COMO ESTÃO" e "COM TODAS AS SUAS FALHAS". A Dukascopy não oferece garantia e / ou representação em relação a qualquer tipo de dados. A Dukascopy, seus proprietários, subsidiárias, funcionários, administradores e agentes não terão nenhuma responsabilidade em relação ao acesso e uso dos Dados pelos usuários. Sem derrogar a generalidade do precedente, entre outras Dukascopy não garante ou representa:
Você pode considerar os dados de cotação histórica do Gain Capital (formato CSV).
Os dados contêm os seguintes campos: par de moedas, data, preço do lance e preço de venda.
A característica mais marcante de seus dados de escala é o intervalo de tempo coberto, mas:
eles mudaram seu formato algumas vezes (por exemplo, dê uma olhada no tickstory / forum / viewtopic. php? f = 5 & amp; t = 592) há reclamações sobre a qualidade dos dados (ou seja, falta de grandes períodos de tempo / períodos desalinhados)
Também fxhistoricaldata / oferece dados intraday de Forex fornecidos em dois períodos diferentes (de hora em hora e diariamente) e para 17 pares de FX.
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