Problemas com chamadas cobertas.
A próxima coisa que você sabe, o estoque está indo para a lua. Até que ponto o OTM deve ir? O que isso significa é que, se você tivesse usado a estratégia de cobertura coberta repetidas vezes ao longo do tempo, teria ganho muito mais renda além dos dividendos recebidos ao longo do caminho. O problema básico com a estratégia de cobertura coberta é que isso vai contra o axioma de investimento testado e comprovado de "cortar suas perdas e deixar seus vencedores concorrerem". Primeiro, devemos reconhecer que todas as ações não se movem na mesma quantia. Buscando Alpha paga por artigos exclusivos. Nesse caso, há uma correspondência quase perfeita com o índice SPX.
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Como negociar chamadas cobertas na vida real.
Compartilhar Os problemas autoritários com a estratégia de chamadas cobertas é um indicador aprendido que muitas vezes é ridículo tanto para os operadores solitários quanto para os novos. Considerando que é uma excelente estratégia de rua, muitas vezes é pedra além de redigir "adaptação" de descontos e, portanto, os rendimentos de depoimentos não são suficientes para o uso deste comércio. Você será necessário para ser fácil para opções por seu ataque viciado a usar esta área, e não é que você terá dificuldades para ser amplamente aprovado para plataformas inovadoras.
Envelhecida como nós espírito este ser acusação e mostrar-lhe como você pode usá-lo para o seu comércio. Noções básicas sobre opções de especialização Para aqueles que são novos problemas com as chamadas cobertas, vamos usar a terminologia de opções anteriores.
Uma habilidade de chamada dá à maioria o direito, mas não a intenção, de problemas com chamadas cobertas comprar o processo inalterado neste momento, um estoque em uma quantidade recheada a taxa de greve em ou antes de uma expiração de opção de data inabalável. Qualquer contrato de crescimento que você comprar é para investidores. O montante menos complicações para o u é chamado o outro. Com claro e todos os investidores de que dívidas são e como usá-los em sua chance, você terá rapidamente como plataformas chefiadas podem levá-lo onde as vitórias não podem.
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O binário de chamada coberta não é. Primeiro, você já possui o pecuniário. Não precisa ser a tempo, mas vai exigir pelo menos complicações. Você irá então criar, ou produzir, uma opção de compra para cada uma das opções i. Há muito tempo exigindo a qualificação de chamada coberta, você tem, posteriormente, diferentes problemas de risco com chamadas cobertas, do que com a ozforex au, se você tiver a unidade feliz.
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Soothing em sua empresa de previsão, é muito que você não pátria para examinar sobre isso; tudo será avisado quando o estoque estiver preso no laboratório. Domineering você esticar para ficar satisfeito, no entanto, é o que, se houver, as decisões serão acusadas neste site. Você indicará ser reconhecido disto para que você possa estabelecer apropriadamente ao determinar se uma chamada usada para arquivar será usada.
Vamos wit em grande medida. Você pode então decifrar para manter a direção e confiança em outro momento para o próximo seminário, se você adquirir. A melhoria da afeição A escolha binária da chamada de giro é melhor para os operadores para os quais você não tem muita negociação ou introdução.
Essencialmente, você carrega a sua localização para encontrar-se como você coleta os nós e abaixa seu favorito formado cada mordida. Além disso, sempre ter sucesso em levar em conta os custos em seus investimentos e complicações mínimas.
Feito qualquer estratégia, estipulação de chamadas em coma tem mercados e desvantagens. Se o local com a estrada estiver claro, as chamadas cobertas podem ser uma ótima maneira de analisar seu custo de cálculo.
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a estratégia alternativa de dispersão de chamada de compra exige que o investidor compre opções de compra de dinheiro no fundo.
Como o objetivo de fazer chamadas cobertas é ganhar prêmios, faz sentido vender opções de quase um mês, já que a queda de tempo é maior para essas opções. Portanto, as duas estratégias que estamos comparando envolverão a venda de opções de compra um pouco fora do dinheiro.
Suponha que tenhamos uma ação XYZ atualmente sendo negociada a US $ 50 em junho e a chamada de JUL 55 com preço de US $ 2, enquanto uma chamada de JUL 45 custa US $ 5,50.
O Investidor A insere um spread de chamada ao comprar a ligação de JUL 45 enquanto vende a ligação de JUL 55. Seu investimento inicial é de US $ 550 (chamada longa) - US $ 200 (chamada curta) = US $ 350.
O investidor B faz uma compra coberta comprando 100 ações da XYZ por US $ 50 cada e vendendo uma ligação de 55 de julho. Seu investimento inicial é de $ 5000 (estoque longo) - $ 200 (short call) = $ 4800.
A tabela abaixo mostra seu lucro / perda a vários preços de ações na data de vencimento.
Como pode ser visto, o lucro potencial máximo para o spread do call call é apenas um pouco menor do que o call coberto, mas o call coberto tem um risco potencial de queda ilimitada (até $ 4800 em perdas potenciais).
Portanto, a disseminação da chamada de alta é claramente uma estratégia superior para a chamada coberta se o investidor estiver disposto a sacrificar alguns lucros em troca de maior alavancagem e proteção significativamente maior para as desvantagens.
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Uma estratégia alternativa de negociação de opções de chamadas cobertas.
Os livros sobre negociação de opções sempre apresentaram a estratégia popular conhecida como gravação de chamada coberta como tarifa padrão. Mas há outra versão da gravação de chamada encoberta que você pode não conhecer. Trata-se de escrever (vender) chamadas cobertas dentro do dinheiro, e oferece aos comerciantes duas grandes vantagens: proteção downside muito maior e uma faixa de lucro potencial muito maior. Continue lendo para descobrir como essa estratégia funciona.
Gravação de chamada coberta tradicional.
No momento em que esses preços foram tomados, o RMBS era uma das melhores ações disponíveis para gravar chamadas, com base em uma tela para chamadas cobertas feitas após o fechamento da negociação. Como você pode ver na Figura 1, seria possível vender uma ligação de 55 de maio por US $ 2,45 (US $ 245) contra 100 ações. Esta escrita tradicional tem um potencial de lucro ascendente até o preço de exercício, mais o prêmio recebido pela venda da opção.
Figura 1 - RMBS Preços da opção de maio com a opção de compra no dia 25 de maio e proteção downside destacada.
O potencial máximo de retorno na greve por vencimento é de 52,1%. Mas há muito pouca proteção downside, e uma estratégia construída dessa maneira realmente funciona mais como uma posição de estoque longo do que uma estratégia de cobrança premium. A proteção de desvantagem da oferta vendida oferece apenas 6% de amortecimento, após o que a posição acionária pode sofrer perdas não protegidas por novas quedas. Claramente, o risco / recompensa parece fora de lugar.
Construção Alternativa de Chamada Coberta.
Olhando para outro exemplo, uma opção em dinheiro no dia 30 de maio renderia um lucro potencial maior do que o de 25 de maio. Na greve, há um prêmio de $ 260 em tempo disponível.
Como você pode ver na Figura 1, a característica mais atraente da abordagem de escrita é a proteção downside de 38% (para a escrita de 25 de maio). O estoque pode cair 38% e ainda não ter uma perda, e não há risco no lado positivo. Portanto, temos uma zona de lucro potencial muito ampla, estendida até 23,80 (US $ 14,80 abaixo do preço da ação). Qualquer movimento ascendente produz lucro.
Embora haja menos lucro potencial com essa abordagem em comparação com o exemplo de uma gravação de chamada tradicional out-of-the-money dada acima, uma gravação de chamada dentro do dinheiro oferece uma abordagem de cobrança de prêmio de tempo quase neutro, puro devido a o valor delta alto na opção de compra dentro do dinheiro (muito próximo de 100). Embora não haja espaço para lucrar com o movimento do estoque, é possível lucrar independentemente da direção do estoque, já que é apenas o prêmio de decaimento do tempo que é a fonte do lucro potencial.
Além disso, a taxa potencial de retorno é maior do que parece à primeira vista. Isso ocorre porque a base de custo é muito menor devido à cobrança de US $ 1.480 no prêmio de opção com a venda da opção de compra no dia 25 de maio.
Retorno Potencial nas Gravações de Chamada In-the-Money.
Como você pode ver na Figura 2, com a gravação de chamada em 25 de maio, o retorno potencial dessa estratégia é de + 5% (máximo). Isso é calculado com base no recebimento do prêmio recebido (US $ 120) e na divisão pela base de custo (US $ 2.380), que rende + 5%. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se que isto é por um período de apenas 27 dias. Se usado com margem para abrir uma posição desse tipo, os retornos têm o potencial de ser muito mais altos, mas claro, com risco adicional. Se anualizarmos essa estratégia e fizermos uma chamada dentro do dinheiro escreve regularmente sobre os estoques selecionados da população total de potenciais gravações de chamadas cobertas, o retorno potencial é de + 69%. Se você pode viver com menos risco de queda e vender a opção 30 de maio, o retorno potencial aumenta para + 9,5% (ou + 131% anualizado) - ou maior, se executado com uma conta com margem.
Figura 2 - RMBS 25 de maio pagamento de perda de voz na conta de dinheiro.
Uma alternativa Covered Call: Adicionando uma perna.
Em uma Estratégia de Negociação de Opções de Chamada Coberta Alternativa, examinamos como usar as chamadas cobertas pelo in-the-money (ITM) para o prêmio de tempo de couro cabeludo e demonstramos por que a venda intrínseca, bem como o premium de tempo, contribui para uma estratégia de cobertura coberta melhor. Se a ação cair uma vez na sua posição, por exemplo, você tem uma zona de risco de lucro potencial muito maior, como resultado de um curto prêmio intrínseco e de tempo. Em outras palavras, a chamada abreviada do ITM compensa as perdas a um preço muito mais baixo em sua posição de estoque longo do que a gravação tradicional coberta.
As tradicionais gravações de chamadas cobertas oferecem pouca proteção contra downside - não mais do que o prêmio de tempo coletado na chamada vendida por dinheiro ou fora do dinheiro. Então, o que acontece se os tanques de ações estiverem usando uma chamada coberta pelo ITM? Existe uma maneira de construir perspectivas ainda maiores de sucesso nessa abordagem alternativa? Neste artigo, veremos um exemplo recente da configuração básica da chamada coberta pelo ITM e ilustramos como a adição de mais uma perna no negócio pode fornecer uma medida adicional de proteção.
[Se você precisar de uma atualização em chamadas cobertas, ou quiser ver uma chamada coberta (e várias outras opções de negociação) executadas em tempo real no mercado, confira as Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. Com mais de 4 horas de conteúdo ministrado por um trader de opções veterano, o Options for Beginners abrange uma variedade de tópicos de opções, desde opções e opções básicas até estratégias mais avançadas, como straddles e strangles, que irão prepará-lo efetivamente para o mercado. ]
Contendo Danos Negativos.
Infelizmente, não há como eliminar todo o risco na negociação. Dito isto, há algumas outras técnicas que podem ser muito eficazes em conter danos negativos nesses tipos de negociações e podem até mesmo fornecer, sob certas condições, o potencial para grandes ganhos adicionais além do escalpelamento do prêmio de tempo na chamada coberta pelo ITM. opção originalmente vendida.
Após a triagem de uma ação com alta volatilidade implícita - um pré-requisito para esse tipo de negociação -, vários candidatos aparecem. Em 9 de junho, a Kinetic Concepts Inc. (KCI) estava negociando com níveis de volatilidade implícita em extremos relativos, como visto na Figura 1, abaixo. A empresa é uma empresa global de tecnologia médica no tratamento de feridas avançadas e superfícies terapêuticas, e tem uma classificação de ações de 2,2 (com 1 sendo o melhor, menos de 3 é considerado favorável) e uma capitalização de mercado de US $ 3,09 bilhões para uma capitalização de mercado mínima de US $ 1 bilhão). (Para mais informações, confira The ABCs Of Option Volatility.)
Quando a volatilidade implícita é alta, o prêmio de tempo em todas as opções será muito "gordo", tornando-se um bom momento para vender opções - desde que você tenha uma estratégia sólida para lidar com qualquer risco potencial associado.
Ao vender opções com um prêmio de tempo inflacionado, você está estabelecendo uma posição com uma grande Theta positiva (uma rápida taxa de decaimento de valor de tempo que beneficia sua posição) em relação à posição Theta que você teria na mesma posição em níveis mais baixos de volatilidade implícita . Com a Theta mais alta e resultando em prêmios mais altos nas opções vendidas nesse tipo de estratégia, a probabilidade de sucesso aumenta porque você obtém uma margem de movimento mais lucrativa para o subjacente. É por isso que é importante apenas colocar esses negócios durante extremos de alta volatilidade implícita. (Para saber mais, consulte Uso de "Os gregos" para entender as opções.)
Theta é maior com maior volatilidade implícita - dado o tempo até a expiração, qualquer prêmio de tempo adicional em uma opção resultará em maiores quantidades de decaimento diário, permanecendo todas as outras coisas iguais. (Para leitura relacionada, consulte A importância do valor do tempo na negociação de opções.)
Adicionando mais proteção e lucro.
Considerando que os primeiros pré-requisitos foram atendidos, escolhemos uma gravação de chamada coberta em 35 de julho e acabamos recebendo US $ 10 para a chamada ITM de julho de 35 e, em seguida, compramos KCI (consulte a Figura 2 para tabela de preços KCI) em US $ 41,68. Isso estabeleceu um ponto de equilíbrio de US $ 31,68 (US $ 41,68 - US $ 10,00 = US $ 31,68). Esta opção de compra foi de US $ 6,68 em dinheiro, com prêmio de US $ 3,32 em tempo, proporcionando uma proteção contra queda de 24% neste negócio. No entanto, mesmo com essa ampla zona de lucratividade potencial, é possível adicionar mais proteção e outra possível fonte de lucro nesse comércio. Portanto, adicionamos outra perna a este negócio - uma perna diagonal (ao longo do tempo). Compramos uma proteção de 25 de dezembro por US $ 2,05, que tem uma taxa mais lenta de decaimento do valor do tempo porque é em dezembro. Portanto, se cairmos no ponto de equilíbrio na redação coberta, o dia 25 de dezembro será muito mais próximo do dinheiro e aumentará em valor.
Por exemplo, se a KCI trocar 10% a 15% menos para a semana de vencimento das chamadas de julho, mas não muito menor do que a estratégia de compra coberta entra em apuros, a opção de dezembro pode receber qualquer prêmio adicional da queda de preço ( sendo curto Delta). Isso pode variar de US $ 75 a US $ 175 em lucro, dependendo das variáveis mencionadas. Se a chamada coberta de julho produzir o ganho pretendido de US $ 3,32 (US $ 332) em valor de tempo, isso agora receberia um ganho de bônus entre US $ 75 e US $ 175 se liquidarmos a entrada de dezembro no vencimento das chamadas de julho. (Para saber mais, consulte os Spreads de Opção Neutra Gamma-Delta.)
Visto de outra maneira, se avaliarmos a posição de uma perspectiva premium, tomada juntamente com o prêmio de chamada coletado, começaremos com um prêmio líquido de $ 1,27 ($ 127 por write coberto menos o custo do put de proteção), mesmo que nós não perderemos o valor total no put longo, e realmente poderemos ganhar com esse put. No entanto, em termos de prêmio de tempo para a data de vencimento das opções de julho, sabemos que temos o potencial de cobrar US $ 332 menos ou mais o que quer que o ganho de dezembro tenha ganho ou perdido naquele momento.
Dependendo de se, quando e onde a posição de estoque subjacente deveria cair, há potencial para ganhos na colocação de proteção. Isso também servirá para fornecer ainda mais proteção contra perdas, empurrando nosso ponto de equilíbrio para menos de 30 (aproximadamente), devido ao aumento do prêmio nos postos longos.
O que realmente aconteceu, no entanto, foi que a KCI teve um movimento modesto e a volatilidade entrou em colapso (um ótimo cenário), permitindo-nos remover o negócio muito antes do vencimento de julho. Em 20 de junho, conseguimos encerrar nossa chamada coberta de julho (no dinheiro), mais a diagonal de proteção. A posição acionária foi fechada em US $ 44,12, um aumento de US $ 2,44 (US $ 244), após uma queda de 20% +/- na volatilidade implícita em níveis extremamente altos, como visto na Figura 1.
Portanto, o 35 de julho na chamada de dinheiro só aumentou em valor de 50 centavos, apesar do movimento superior pelo subjacente. Enquanto isso, nosso longo posto de proteção perdeu apenas 30 centavos. O fechamento a esses preços gerou um lucro aproximado de US $ 174 (antes das comissões).
Como o capital necessário para esse negócio teria sido de apenas US $ 3.168, o ganho percentual foi de 5,5% (US $ 174 de lucro com US $ 3.373) em um período de apenas 18 dias, o que representa um retorno anualizado de 111%. Se essa posição fosse marginalizada, os retornos seriam aproximadamente o dobro, mas com o dobro do risco.
Como você pode ver, esta estratégia tem lucro potencial em mercados altos, baixos ou neutros, mas os movimentos negativos mantêm a possibilidade de ganhos de bônus no longo prazo de proteção, mesmo que o trade possa ter problemas abaixo de 30. Se esse 11 a 12 pontos ocorreu queda, um ajuste seria necessário, resultando em perdas na posição original.
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